バックテストのタグを付けられた記事一覧

FXや株でも何でもそうですが、過去のデータを参考に投資を行うと思います。

自分なりに、相場がこうなるといい感じになりそうだから買おう、とかルールを決めている人が多いと思います。

というか、ルールを決めないとほとんどギャンブルになっちゃうので、決めましょうね。

で、このルールを見つけるのが大変ですよね。

私も日々、見つけようと努力しています。

グラフなどをみて、この線を組み合わせるといいかもしれない！

と思ったら、過去にどうなっているか調べるわけです。

ここからが、プログラムを組める人と組めない人の差が開きます。

組めない人は、グラフとにらめっこして、ここでは増えた、ここではダメ。

とかすべて、見ていかなければなりません。

その上、パラメータをいじってみたら、もう一度同じことを繰り返す必要があります。

大変ですよね。

たぶん、ルールを見つける作業がいやになるのは、この辺ではないかと。。。

逆にプログラムを組める人は、最初にルールを元にしたプログラムを組みます。

後は、解析結果を待つだけです。

バックテストで、パラメータを変えながら最適な結果を見つける方法も説明しました。

１度組んでしまえば、解析まで自動でできます。

まあ、プログラムを組むのが面倒なんですがね。

プログラムを組める場合と組めない場合では、どちらが有利か説明するまでも無いと思います。

いままで、いろいろなサンプルで説明してきましたが、難しいと思う人も多いかと思います。

でも、行数を見てください。

１００行ぐらいで、できているはずです。

たった１００行ですよ。

これで、それなりのものができてしまうんです。

少し頑張ればできそうな気がしませんか？

メタトレーダーのプログラムは、ウィンドウズのプログラムを書こうと思うより、はるかに楽です。

よく考えてください。

やることは、値の比較だけ。

やっても何か特殊な計算をするぐらいですよね。

たくさんの指標を計算する関数がMT4には用意されているので、オリジナルで作ることは少ないと思います。

だから、指標の組み合わせと比較だけです。

全く目的が違うんです。

だから複雑なことをやらせないので、短いステップ数で完成することが多いんです。

いくつか、自分で組んでみると分かると思います。

まずは、まねから始めてみませんか？

覚えることは、

1. 変数の宣言
2. if文
3. for文
4. 標準で用意されている関数の呼び方

この４つをマスターすれば、あらかた組めますのでチャレンジしてみましょう。

４の標準で用意されている関数は、基本的に覚える必要はありません。

使いたいときに探して、目的のものがあれば使う。

無ければ計算で求めるだけです。

単純に考えましょう。

では、頑張ってください。

前回、前々回とバックテストをやってみました。

では、今回はフォワードテストです。

バックテストは、過去の履歴データを元にテストを行いました。

フォワードテストは、未来です。

未来は、わからないじゃないか！！

って、いう人もいると思いますがその通りです。

分からないので、実際に走らせてみるのがフォワードテストです。

でも、テストというだけあって、実弾口座では行いません。

デモ口座でのテストということになります。

簡単に言うと、デモ口座でEAを走らせることをフォワードテストといいます。

なぜ、こんなことをやるかというと、

過去のデータは、ある程度は信用おけますが、通信の問題やPCの負荷など色々問題がありそうな気がしませんか？

それに、ちゃんと思ったように動くかやってみないと分かりませんよね。

ということで、実際のEAの動きのチェック。

パラメータ調整は、大丈夫だったか。

といったことを確かめることがフォワードテストの意味するところです。

資金に余裕がある人で、自分の作ったEAに自信があれば、このフェーズは飛ばしてもかまいませんが、

少なくても2週間ぐらいはやった方がいいでしょう。

このフェーズで、もしダメでもデモですから懐は痛みません。

納得がいくまで、バックテスト、フォワードテストを繰り返してください。

ここで焦るとしっぺ返しが大きいので。。。

ということで、バックテスト、フォワードテストはしっかりと！

という話でした。

今回は、バックテストのやり方を説明します。

前回のEAを作ってみるで作ったMA_EAを利用して、バックテストしてみたいと思います。

バックテストは、デモ環境でしか行えません。

もしかしたら、本番環境でも行えるかもしれませんが、１２１証券ではレートの履歴データをデモ環境でしか取得できないためです。

まず、本番環境の人はデモ環境に切り替えてください。

ナビゲーターの口座に、本番とデモ用の口座があるはずです。

デモ口座をダブルクリックして、切り替えてください。

デモ口座がない場合や期限切れの場合は、メニューのファイル－デモ口座の申請で申し込んでください。

デモ口座は、有効期限（１２１証券は２週間）がありますが、何度でも申請できるので期限が切れたら申請しましょう。

※１２１証券の場合

申請するとき、口座タイプを選択できます。

forex-jpyを選択してください。

日本のサーバになるので、実際の口座に近くなります。

１２１証券の場合、時間が日本時間になっているので、時間による操作を考えるとこちらの口座を選択しておいた方がいいでしょう。

では、バックテストに必要な履歴データを取得します。

メニューのツール－History CenterかF2キーを押してください。

ヒストリー・センター

今回のテストは、USDJPYで行おうと思うので、通貨ペアのタブを開き、USDJPYを選択してください。

次にDownloadボタンを押して、出てきたウィンドウはOKを押してください。

履歴のダウンロードが始まります。

ダウンロードには、時間がかかるので気長に待ちましょう。

また、テストするときは最新の情報が必要なので、毎回ダウンロードするようにしてください。

ダウンロードが終了したら、閉じるボタンを押してください。

次にテスターを開きます。

メニューの表示－Strategy Testerを選択してください。

テスター

 Expert Advisor：MA_EA

通貨ペア：USDJPY

モデル：Every tick

期間：M5

期間を全期間で行うと時間がかかるので、４月にしたいと思います。

「日時と時間を使用」にチェックを入れます。

送信者：2009.04.01

宛先：2009.04.30

を指定します。

これで、５分足の４月１日から３０日までの試験を行えます。

次に、いくらでテストをするか設定します。

Expert propertiesをクリックしてください。

日本円では、テストができないのでUSD、５００ドルを指定します。

１２１証券の最低入金額が５万円なので近いところで５００ドルとします。

パラメータの入力タブでは、EAのパラメータを設定できますが、今回はそのまま利用します。

では、試験をやってみましょう。

スタートボタンを押してください。

こんな感じで終了です。

ちなみに、「Visual mode」にチェックを入れてスタートすると描画しながらトレードの様子を見ることができます。

描画スピードは、バーを操作することで変更できます。

Graphタブを押すと以下のようなグラフになっていると思います。

ダメでしたね。

減っています。

ちなみに、結果タブではトレードの詳細、レポートタブでは売買レポートが表示されます。

こんな感じで、バックテストを実行します。

次回は、パラメータを変更しながらバックテストを行い、最適なパラメータを見つける方法を説明します。