バックテストをしてみる2

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前回、EAを作ってみるでつくったEA(自動売買)、MA_EAをバックテストしてみました。

結果は、あまりよくありませんでしたね。

 

でも、EAを作ったときにパラメータをいくつか外出しにしたと思います。

覚えていますか?

 

もしかしたら、このパラメータをいじるといい感じの結果が出そうな予感がしませんか?

思わなくてもしたことにしてください。

話が進まないので。。。

 

で、パラメータのパターンをテストしていけばいいだけです。

たとえば、1つのパラメータで5パターンするとします。

 

1つで5パターン。

  楽勝!!

2つで25パターン。

  ちょっといやになってきますね。

3つで、125パターン。

  やる気でないですね。

4つで、625パターン。

  もう無理です。

 

やっぱり無理でした。。。

っていうことになりそうですが、メタトレーダーには、便利な機能があります。

 

スタート、ステップ、ストップの値をパターン分析したいパラメータにセットすると、すべての組み合わせを行ってくれる機能があるんです。

テスターに「Optimization」というチェックがあったのに気がつきませんでしたか?

このチェックが、パターン分析を行うチェックなんです。

 

では、チェックを入れてスタート!

と行く前に、

先ほどの説明のスタート、ステップ、ストップを設定して、どのパラメータを変更して解析させるかを指定する必要があります。

 

では、「Expert properties」ボタンを押して、プロパティウィンドウを開いてください。

次に、「パラメータの入力」タブを押してください。

では、設定していきます。

 

BuyLots:変更しません。

LossEntry:変更しません。

残りは、すべてチェックします。

MaPerirod:スタート(7)、ステップ(7)、ストップ(35)

TakeMa:スタート(5)、ステップ(5)、ストップ(25)

LossMa:スタート(5)、ステップ(5)、ストップ(20)

TakeEntry:スタート(25)、ステップ(5)、ストップ(50)

 

では、早速スタートを押してみましょう!

 

以下のタグに利益が出ているものだけ表示されます。

Optimization Results:損益やトレード回数、ドローダウンと利用したパラメータ

Optimization Graph:損益のグラフ

 

すべての解析が終了するまで、待ってください。

 

Optimization Resultsの損益をクリックしたください。

利益の多い順や少ない順にソートされます。

他の項目も同様です。

 

利益の多い順に並べます。

 

では、一番利益の多い行をダブルクリックしてください。

セッティングタブに戻ると思います。

「Optimization」のチェックが外れていることを確認してください。

 

先ほどのダブルクリックで、「Expert properties」のパラメータに選択行のパラメータが自動的にセットされました。

 

では、このパラメータでバックテストをとしてみましょう。

スタートボタンを押してください。

 

今度は、利益が出ましたね。

100pipsぐらいは増えたと思います。

 

サンプル用に適当に作ったEAとしては、まずますですかね。

 

バックテストは、こんな感じで行います。

 

ちなみに、一番利益が上がっているからいいパラメータではありません。

ドローダウンが大きく損失も大きいかもしれません。

 

たまたまその月はよかったと思いますが、未来もよいとは限りません。

また、テストの期間などもどのぐらいがいいのか?というのもEAの特性で変わってくるでしょう。

 

この辺はやってみないと分かりませんね。

 

とりあえず、これというパラメータが決まったあとは、フォワードテストというのを行います。

次回は、フォワードテストについて書きたいと思います。

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