バックテストをしてみる2
50種類以上の通貨ペア、各種CFD(金、株など)対応
前回、EAを作ってみるでつくったEA(自動売買)、MA_EAをバックテストしてみました。
結果は、あまりよくありませんでしたね。
でも、EAを作ったときにパラメータをいくつか外出しにしたと思います。
覚えていますか?
もしかしたら、このパラメータをいじるといい感じの結果が出そうな予感がしませんか?
思わなくてもしたことにしてください。
話が進まないので。。。
で、パラメータのパターンをテストしていけばいいだけです。
たとえば、1つのパラメータで5パターンするとします。
1つで5パターン。
楽勝!!
2つで25パターン。
ちょっといやになってきますね。
3つで、125パターン。
やる気でないですね。
4つで、625パターン。
もう無理です。
やっぱり無理でした。。。
っていうことになりそうですが、メタトレーダーには、便利な機能があります。
スタート、ステップ、ストップの値をパターン分析したいパラメータにセットすると、すべての組み合わせを行ってくれる機能があるんです。
テスターに「Optimization」というチェックがあったのに気がつきませんでしたか?
このチェックが、パターン分析を行うチェックなんです。
では、チェックを入れてスタート!
と行く前に、
先ほどの説明のスタート、ステップ、ストップを設定して、どのパラメータを変更して解析させるかを指定する必要があります。
では、「Expert properties」ボタンを押して、プロパティウィンドウを開いてください。
次に、「パラメータの入力」タブを押してください。
では、設定していきます。
BuyLots:変更しません。
LossEntry:変更しません。
残りは、すべてチェックします。
MaPerirod:スタート(7)、ステップ(7)、ストップ(35)
TakeMa:スタート(5)、ステップ(5)、ストップ(25)
LossMa:スタート(5)、ステップ(5)、ストップ(20)
TakeEntry:スタート(25)、ステップ(5)、ストップ(50)
では、早速スタートを押してみましょう!
以下のタグに利益が出ているものだけ表示されます。
Optimization Results:損益やトレード回数、ドローダウンと利用したパラメータ
Optimization Graph:損益のグラフ
すべての解析が終了するまで、待ってください。
Optimization Resultsの損益をクリックしたください。
利益の多い順や少ない順にソートされます。
他の項目も同様です。
利益の多い順に並べます。
では、一番利益の多い行をダブルクリックしてください。
セッティングタブに戻ると思います。
「Optimization」のチェックが外れていることを確認してください。
先ほどのダブルクリックで、「Expert properties」のパラメータに選択行のパラメータが自動的にセットされました。
では、このパラメータでバックテストをとしてみましょう。
スタートボタンを押してください。
今度は、利益が出ましたね。
100pipsぐらいは増えたと思います。
サンプル用に適当に作ったEAとしては、まずますですかね。
バックテストは、こんな感じで行います。
ちなみに、一番利益が上がっているからいいパラメータではありません。
ドローダウンが大きく損失も大きいかもしれません。
たまたまその月はよかったと思いますが、未来もよいとは限りません。
また、テストの期間などもどのぐらいがいいのか?というのもEAの特性で変わってくるでしょう。
この辺はやってみないと分かりませんね。
とりあえず、これというパラメータが決まったあとは、フォワードテストというのを行います。
次回は、フォワードテストについて書きたいと思います。
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2009年05月15日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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